Kas ir iegultais atvasinājums?

Iegultais atvasinātais instruments ir līguma nosacījums, kas maina līguma naudas plūsmu, padarot to atkarīgu no kāda pamatā esošā mērījuma. Tāpat kā tradicionālie atvasinājumi, arī iegultie atvasinātie instrumenti var būt balstīti uz dažādiem instrumentiem, sākot no parastajām akcijām un beidzot ar valūtas kursiem un procentu likmēm. Atvasināto instrumentu apvienošana ar tradicionāliem līgumiem vai atvasināto instrumentu iegulšana maina veidu, kā risks tiek sadalīts starp līgumu pusēm.

Atvasinātais instruments ir jebkurš finanšu instruments, kura vērtība ir atkarīga no bāzes aktīva, cenas vai indeksa. Iegultais atvasinājums ir tāds pats kā tradicionāls atvasinājums; tomēr tā izvietojums ir atšķirīgs. Tradicionālie atvasinātie instrumenti ir atsevišķi un tiek tirgoti neatkarīgi. Iegultie atvasinājumi ir iekļauti līgumā, ko sauc par pamatlīgumu. Pamatlīgums un iegultais atvasinātais instruments kopā veido vienību, kas pazīstama kā hibrīds instruments.

Iegultais atvasinātais instruments maina pamatlīgumu, mainot naudas plūsmu, kas citādi tiktu solīta līgumā. Piemēram, ņemot kredītu, jūs piekrītat atmaksāt līdzekļus plus procentus. Noslēdzot šo līgumu, aizdevējs uztraucas, ka procentu likmes pieaugs, bet jūsu likme tiks fiksēta ar zemāku likmi. Viņš var mainīt aizdevuma līgumu, iekļaujot atvasinājumu, lai procentu maksājumi būtu atkarīgi no cita mērījuma. Tos varētu, piemēram, koriģēt atbilstoši standarta procentu likmei vai akciju indeksam.

Iegultie atvasinājumi ir atrodami daudzu veidu līgumos. Tos bieži izmanto nomas un apdrošināšanas līgumos. Vēlamās akcijas un konvertējamās obligācijas vai obligācijas, kuras var apmainīt pret akcijām, ietver arī iegultos atvasinātos instrumentus. Konkrētie iegulto atvasināto instrumentu uzskaites principi ir sarežģīti, taču pamatjēdzieni ir tādi, ka iegultais atvasinātais instruments ir jāuzskaita patiesajā vērtībā un ka tas būtu jāuzskaita atsevišķi no pamatlīguma tikai tad, ja tas varētu būt atsevišķs kā tradicionāls atvasinātais instruments.

Līgums ar iegultu atvasinājumu var aizstāt cita veida riska pārvaldību; piemēram, daži uzņēmumi veic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā valūtā. Maksājot ražošanas izmaksas vienā valūtā un pārdodot preci citā, viņi uzņemas nelabvēlīgu procentu likmju svārstību risku. Bieži vien šie uzņēmumi piedalās ārvalstu valūtas nākotnes līgumu tirdzniecībā, lai ierobežotu risku, ar kuru tie saskaras. Vēl viena iespēja ir iekļaut ārvalstu valūtas nākotnes līgumu pārdošanas līgumā. Tas atšķiras no sākotnējās stratēģijas ar to, ka pircējs tagad saskaras ar risku, kad trešā puse tirgoja atsevišķus nākotnes līgumus ar korporāciju.

Šis piemērs ilustrē iegulto atvasināto instrumentu primāro funkciju: pārnest risku. Tie maina tradicionālā līguma nosacījumus tā, lai puse, kas būtu bijusi pakļauta riskam, kas saistīts, piemēram, ar procentu likmēm vai valūtas kursiem, ir aizsargāta, bet otra puse ir pakļauta. Iegultos atvasinātos instrumentus izmanto, lai pārliecinātu investorus piedalīties citos nepievilcīgos līgumos, padarot līgumus mazāk riskantus.