Tirgus riska analīze ir process, kurā tiek pētīti riski, ar kuriem saskaras investora portfelis, cenšoties mazināt šos riskus. Ar dažādām vērtspapīru kategorijām ir saistīti dažādi riski, tāpēc investoriem var būt noderīgi rūpīgi izpētīt šos riskus, novērtējot, cik liela iespējamība viņu portfeļiem ir pakļauti konkrētiem draudiem un cik nopietna ietekme būtu, ja tie tiktu pakļauti. Turklāt tirgus riska analīzē būtu jāņem vērā riski, kas saistīti ar dažādām tirgus nozarēm. Vēl viens veids, kā lietot šo terminu, ir aprakstīt analīzi, ko uzņēmums veic, pirms pirmo reizi iesaistās konkrētā tirgū.
Kad cilvēki domā par investīcijām, viņi bieži domā par ieguldījumu pozitīvajiem ieguvumiem; galu galā investīciju mērķis ir panākt pasīvās bagātības pieaugumu. Tomēr ieguldījumi ir saistīti arī ar ļoti reālu risku, ka var tikt zaudēta liela daļa kapitāla. Lai samazinātu ar parasto ieguldījumu saistītos riskus, investori var veikt tirgus riska analīzi vai nolīgt finanšu pakalpojumu speciālistu, lai tas veiktu.
Ir daudz dažādu veidu, kā veikt tirgus riska analīzi. Ieguldījumu speciālisti bieži veic hipotētiskus stresa testus, lai noskaidrotu, kā portfelis noturēsies sliktākajā gadījumā. Vēl viens populārs rīks ir “Value at Risk” aprēķins jeb VaR, kas portfeļa riska novērtēšanai izmanto vērtspapīru pagātnes cenu rādītājus un raksturīgo nepastāvību. Šie un daudzi citi rīki ļauj analītiķiem noskaidrot, kur portfeļi ir neaizsargāti un kā tos var pielāgot, lai kompensētu.
Katra atšķirīgā vērtspapīru klase ir saistīta ar noteiktu risku kopumu, un tirgus riska analīze, ja tā tiek veikta efektīvi, var atklāt šos riskus. Piemēram, akcijas ir riskantas, jo cenas var strauji kristies un tādējādi devalvēt investoru turētās akcijas. Turpretim obligāciju investoriem ir jāuztraucas par emitentu institūciju saistību nepildīšanas iespējām vai procentu cenu kāpumu. Neatkarīgi no drošības, riska analītiķis var analizēt saistītos riskus un atrast veidus, kā tos mazināt.
Uzņēmumi var izmantot arī cita veida tirgus riska analīzi, lai noskaidrotu, vai paplašināšanās jaunā tirgū ir ar to saistītā riska vērta. Uzņēmums, kas ir pieradis veikt uzņēmējdarbību noteiktā jomā, var nebūt informēts par visām problēmām, kas saistītas ar jauno tirgu. Šī iemesla dēļ pareiza analīze var atbildēt uz daudziem būtiskiem jautājumiem un nodrošināt uzņēmuma vadītāju sirdsmieru.
SmartAsset.