Debeta starpība ir viens no opcijas starpības veidiem. Šāda veida starpības kontekstā iegādātajai opcijai ir lielāka vērtība nekā pārdotās opcijas prēmijai. Pirkšanas un pārdošanas atšķirības dēļ tiek samazināts naudas atlikums vai tirgotāja konta vērtība, kā rezultātā tiek veikts debets. Cerams, ka, lai gan debets tiek piemērots īstermiņā, iegādātās opcijas vērtība drīz pārsniegs pārdotās opcijas vērtību un radīs peļņu no riska.
Dažkārt saukta par neto debeta starpību, šāda veida starpība tiek izmantota gandrīz jebkura veida tirgus vidē. Ja tirgū pašlaik ir vērojama kāpuma pozīcija kopumā vai ar noteiktu akciju opciju, ieguldītājs var iesaistīties debeta starpībā, kuras pamatā ir zvanu izmantošana. Ja akcijas vai vispārējais tirgus šobrīd piedzīvo lācīgu fāzi, debeta starpība var ietvert pārdošanas darījumu izmantošanu. Putu un zvanu kombinācija var būt arī piemērots veids, kā izmantot šāda veida izplatību.
Jebkurā vidē debeta starpības izmantošanas rezultāts ir īslaicīgs tirgotāja konta naudas atlikuma samazinājums. Izvēloties izmantot šāda veida stratēģiju, pastāv zināms risks. Gadījumā, ja iegādātā vērtspapīra vērtība nesāk pieaugt un galu galā nesīs lielāku atdevi nekā pārdotais vērtspapīrs, starpība saglabāsies un naudas atlikuma starpība netiek atgūta. Tādējādi stratēģija balstās ne tikai uz opciju elementu cenu, bet arī uz starpības iespēju pozīciju, kas pastāv starp iegādāto un pārdoto opciju.
Tomēr parasti investori ļoti rūpīgi izlemj, ko pārdot un ko pirkt. Tas nozīmē, ka tiek veikta izpēte, lai noteiktu visticamāko plānoto darbības virzienu iegādātajai opcijai salīdzinājumā ar opciju, kas paredzēta pārdošanai. Ja iegādātās opcijas vērtība pieaug, kamēr pārdotās opcijas vērtība turpina samazināties, var teikt, ka debeta starpība starp abām iespējām turpina palielināties, un starpības starpības palielināšanās nāk par labu gudram investoram. .
Tāpat kā jebkuras ieguldījumu stratēģijas gadījumā, debeta starpības panākumi ir atkarīgi no pareizo pirkšanas un pārdošanas iespēju izvēles. Ja pārdotā opcija pēkšņi dramatiski atgriežas, kamēr iegūtā opcija nīkuļo, darījuma rezultātā investors būtībā gūst sitienu. Bet, ja iegādātā opcija dramatiski pieaug, kamēr pārdotā opcija pasliktinās vai samazinās vērtība, ieguldītājs no darījuma gūst lielu labumu.