Kas ir finanšu ekonometrija?

Ekonometrieši, cilvēki, kas studē finanšu ekonometriju, galvenokārt izmanto principu, kas pazīstams kā regresijas analīze, lai modelētu un analizētu ekonomikas komponentus. Statistiskā analīze un dažādu mainīgo lielumu mērķēšana sniedz pētniekiem informāciju, kas nepieciešama, lai izdarītu secinājumus par noteiktu tirgus aspektu un tā saistību ar cita tirgus iezīmēm. Konkrēti, regresijas analīze identificē mainīgo, kas ir atkarīgs no mērķa pazīmes, vienlaikus identificējot dažādus neatkarīgos tirgus mainīgos. Tas palīdz noteikt, ko sauc par nosacīto vidējo, veidu, kā atrast nejauša faktora iespējamo vērtību ekonomikā.

Datu kopas ir vēl viens svarīgs instruments ekonometrisko faktoru noteikšanai. Ekonometrieši var izmantot novērojamos datus un apkopot tos izmantojamos formātos, kas sniedz informāciju. Laikrindu datu kopas ir viens no piemēriem, kuros noteikti ekonomikas aspekti, piemēram, preces vai pakalpojuma izmaksas, tiek apkopoti noteiktā laika posmā. Tā kā cena svārstās, dati ļaus pētniekam novērot citus faktorus, kas var būt atbildīgi par izmaiņām. Piemēram, ja papīra cena samazinās desmit gadu laikā, var pieņemt lēmumu, pamatojoties uz ārējām ietekmēm. Ekonometrists var korelēt datus, analizējot palielinātas mājsaimniecību pārstrādes ietekmi vai īstenojot koku izmaksu samazināšanās ietekmi ar notikušajām cenu izmaiņām.

Finanšu ekonometrija tika izstrādāta 20. gadsimta sākumā, galvenokārt pateicoties Nobela prēmijas laureāta Ragnara Friša darbam. Viņš izstrādāja gan datu kopu, gan regresijas analīzes metodes attiecīgi 1920. gadsimta 1930. un 1980. gados. Frišs arī palīdzēja izveidot Econometric Society, organizāciju, kas palīdz izveidot attiecības starp matemātiku un ekonomiku. Mūsdienu pētnieki, piemēram, Pensilvānijas universitātes profesors Lorenss Kleins, astoņdesmitajos gados balstījās uz šīm koncepcijām, lai ar progresīvām modelēšanas metodēm pārvietotu finanšu ekonometriju datoru laikmetā.