Pazīstams arī kā efektīvs portfelis, optimālais portfelis ir aktīvu kopums, kas adekvāti palīdz ieguldītājam sasniegt viņa vai viņas finanšu mērķus. Šāda veida portfelis ir konfigurēts tā, lai tajā iekļautu aktīvus, ar kuriem investors jūtas ērti un kuriem ir tāds riska līmenis, kas labi atbilst vispārējai ieguldītāja izmantotajai ieguldījumu stratēģijai. Noteikt, vai portfelis ir vai nav efektīvs vai optimāls, ir zināmā mērā subjektīvi, jo tas, kas ir piemērots vienam investoram, var vai nav piemērots cita investora vajadzībām ar vienādām spējām.
Lai noteiktu, vai portfelis ir patiešām optimāls, ir svarīgi rūpīgi izpētīt investoru vēlmes un mērķus. Tas bieži ietver investora vispārējās pieejas finansēm novērtēšanu kopumā. Cilvēkam, kurš ir ļoti konservatīvs attiecībā uz naudu, var būt ļoti neērti iegādāties aktīvus, kuriem ir augsts nepastāvības līmenis. Šādā gadījumā optimālais portfeļa dizains būs tādu aktīvu iegāde, kuriem ir mazāks risks, bet kuri joprojām piedāvā vislabāko iespējamo atdevi šim nepastāvības līmenim.
Investoriem, kuri vēlas riskēt, nedaudz konservatīvu un mazāk ienesīgu aktīvu kolekcija, visticamāk, būtu nepieņemama. Šādā gadījumā optimālais portfelis būs vērsts uz akciju, preču un citu ieguldījumu iegādi, kas nodrošina iespēju iegūt augstāku atdeves likmi. Lai gan pastāv iespēja gūt lielāku atdevi, ieguldījumi ir arī nepastāvīgāki, kas palielina iespēju ciest dažus zaudējumus.
Daudzi investori uzskata, ka optimālais portfelis ietvers virkni ieguldījumu iespēju. Ideja ir tāda, ka vairāku dažādu ieguldījumu veidu iekļaušana palīdz līdzsvarot portfeli tā, lai būtu mazāka iespēja ciest zaudējumus. Piemēram, daži uzskata, ka optimāla portfeļa stratēģija ir akciju ar zemu, vidēju un augstu nepastāvības līmeni, vairāku obligāciju emisiju un vienas vai divu preču iekļaušana. Ja viena veida ieguldījumi piedzīvo zināmu lejupslīdi, citi veidi nodrošina portfeļa stabilitāti, un peļņa citās nozarēs kompensē jebkādus zaudējumus vienā jomā.
Labākais veids, kā izveidot optimālu portfeli, ir cieši sadarboties ar brokeri, kas var palīdzēt investoram izveidot ideālu ieguldījumu stratēģiju. Tas var aizņemt kādu laiku, jo brokeris un investors iemācīsies sadarboties, un investors sāk labāk iepazīties ar to, kādus ieguldījumu veidus viņš vai viņa ir ērti autorizēt. Pievēršot uzmanību detaļām un ņemot vērā investora izvēles faktoru, ir iespējams izveidot ideālu portfeli, kas nodrošina līdzsvaru starp risku un atdevi un palīdz ieguldītājam sasniegt savus finanšu mērķus.