Kas ir procentu likmju paritāte?

Procentu likmju paritāte ir ekonomikas teorija, kas ietver procentu likmes divās valstīs un maiņas kursu starp to valūtām. Teorija saka, ka valūtas maiņas kursu atšķirība būs proporcionāli tāda pati kā starpība starp valūtas kursu tagad un maiņas kursu darījumiem, par kuriem ir panākta vienošanās tagad, bet pabeigti vēlāk. Ja teorija ir pareiza, tas nozīmē, ka var būt iespēja nopelnīt naudu, ja šīs proporcijas atšķiras. Dažas ekonomikas teorijas apstrīd šīs paritātes pastāvēšanu.

Procentu likmju paritātes teorijā ir trīs galvenie mainīgie. Viens no tiem ir bezriska procentu likme katrā valstī. Tā kā bezriska likme ir hipotētiska, aprēķini var darboties vai nu ar centrālās bankas aizdevumu likmi, vai arī ar likmēm, kas tiek piedāvātas valdības obligācijām. Abiem tiem jābūt pietiekami tuvu garantētam procentu maksājumam ar garantētu likmi teorijas nolūkos.

Otrais mainīgais ir tūlītējais valūtas kurss. Tas ir pašreizējais tirgus maiņas kurss starp abu valstu valūtām. Trešais mainīgais ir nākotnes likme. Šis ir dominējošais tirgus kurss valūtas nākotnes līgumiem, par kuriem divi investori vienojas par valūtas maiņu nākotnē par fiksētu cenu. Šī likme mainīsies atkarībā no tā, kā abi investori prognozē tūlītējās likmes izmaiņas laika gaitā.

Procentu likmju paritātes teorija ir tāda, ka proporcionālā starpība starp procentu likmēm būs vienāda ar proporcionālo starpību starp tūlītējo likmi un nākotnes likmi. Vairumā gadījumu aprēķins tiks veikts, pamatojoties uz procentu likmēm nākamajiem 12 mēnešiem un turpmāko likmi maiņai, kas tiks pabeigta 12 mēnešu laikā. Tomēr, ja teorija ir pareiza, paritāte ir spēkā jebkurā periodā: procentu likme vienkārši ir jāpielāgo, lai segtu laiku. Piemēram, ja nākotnes likme ir uz sešiem mēnešiem no šī brīža, aprēķins tiek veikts, katras valsts gada procentu likmi samazinot uz pusi.

Lai gan ir sarežģīti skaidrojumi par to, kā darbojas procentu likmju paritāte, vispārējais princips ir tāds, ka ieguldītāju rīcība nodrošinās tās pastāvēšanu. Tas ir tāpēc, ka parasti, ja pastāv procentu likmju paritāte, ieguldītājs gūs vienādu atdevi no divām dažādām stratēģijām: ieguldot valstī A tagad, vienlaikus noslēdzot nākotnes procentu likmes līgumu, lai pēc noteikta laika konvertētu naudu valsts B valūtā, vai konvertēt uz valūtu B tagad un investēt uz to pašu periodu valstī B. Ja ir atšķirības starp šo opciju atdevi, investors, protams, izvēlēsies to ar labāku atdevi. Teorija ir tāda, ka pietiekami daudz cilvēku to darīs, lai tas izkropļotu pašreizējo vai nākotnes valūtas kursu, līdz tiks atjaunota procentu likmju paritāte.