Ko nozīmē “pievilkt līdz līmenim”?

Dažkārt pazīstams kā samazinājums līdz termiņam, “pievilkšana uz nominālvērtību” ir termins, ko lieto, lai aprakstītu izmaiņas, kas rodas kredītinstrumenta pašreizējā noteiktajā vērtībā, instrumentam tuvojoties termiņam. Šis termins bieži tiek saistīts ar obligāciju emisijām, īpaši tādām, kas ir paredzētas, lai pēc termiņa beigām atmaksātu obligācijas nominālvērtību plus procentus. Šāda veida darbības kontekstā nominālvērtība attiecas uz nominālvērtību, kas galu galā tiek sasniegta, un norāda, ka, ejot laikam un tuvojoties dzēšanas datumam, šīs obligācijas pašreizējā vērtība tiek pietuvināta šai nominālvērtībai vai galīgajai nominālvērtībai.

Pašreizējā nominālvērtība ir balstīta uz attiecību starp pašreizējo tirgus procentu likmi un ar obligāciju saistīto nominālo ienesīgumu. Nominālā ienesīgums, ko dažreiz sauc arī par kupona likmi, ir vienkārši norādītā procentu likme, kas ir saistīta ar pašu obligāciju emisiju. Salīdzinot šo procentu likmi ar tirgus procentu likmi, ir iespējams noskaidrot, cik liela ir obligācija. Tas arī ļauj investoriem gūt priekšstatu par to, kāda veida risks ir saistīts ar pašu obligāciju emisiju.

Lai gan obligāciju emisijām kopumā ir mazāks svārstīgums nekā daudziem citiem ieguldījumu veidiem, joprojām pastāv iespēja, ka paredzētā atdeve netiks realizēta, dažkārt tirgus izmaiņu dēļ. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad obligāciju emisijai piemērotā procentu likme ir mainīga, nevis fiksēta. Šajā scenārijā ir īpaši svarīgi novērtēt pievilkšanas vērtību, jo to var izmantot, lai novērtētu izmaiņas tirgū, kas ietekmē obligācijai piemēroto procentu likmi un tādējādi zināmā mērā ietekmē to, cik lielu atdevi obligācija faktiski dod. investoram. Ja ir pamats uzskatīt, ka obligācija radīs mazākus procentus atlikušajā laika posmā no pašreizējā datuma līdz dzēšanas datumam, ieguldītājs var darīt labi pārdot emisiju tagad un ieguldīt kādā citā vērtspapīrā, kas, visticamāk, radīs. vēlamo atdeves līmeni.